Kaufman Adaptiv Moving Average Meta

Gjør Adaptive Moving Gjennomsnitt Lead To Better Results. Moving gjennomsnitt er et favorittverktøy for aktive handelsfolk Men når markeder konsoliderer, fører denne indikatoren til mange whipsaw-bransjer, noe som resulterer i en frustrerende rekke små gevinster og tap Analytikere har tilbrakt flere tiår med å forbedre den enkel glidende gjennomsnitt I denne artikkelen ser vi på disse anstrengelsene og finner ut at deres søk har ført til nyttige handelsverktøy. For bakgrunnsavlesning på enkle glidende gjennomsnitt, sjekk ut Enkle, flytende gjennomsnitt Gjør trender stående ut Fordeler og ulemper med bevegelige gjennomsnitt De fordeler og ulemper av bevegelige gjennomsnitt ble oppsummert av Robert Edwards og John Magee i den første utgaven av Technical Analysis of Stock Trends da de sa, og det var tilbake i 1941 at vi gledelig gjorde oppdagelsen, selv om mange andre hadde gjort det før det ved å beregne dataene for et oppgitt antall dager kan man utlede en slags automatisert trendlinje som definitivt ville tolke endringene i trenden. Det virket nesten for godt til å være sant Faktisk var det for godt til å være sant. Med ulempene overveier fordelene, forlot Edwards og Magee raskt sin drøm om å handle fra en bungalow på stranden. Men 60 år etter at de skrev disse ordene, andre fortsetter å forsøke å finne et enkelt verktøy som enkelt ville levere rikdomene på markedene. Enkelte bevegelige gjennomsnittsverdier For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt legger du prisene for ønsket tidsperiode og deler med antall valgte perioder. Finn et fem dagers glidende gjennomsnitt ville kreve oppsummering de fem siste sluttkursene og dividere med fem. Hvis den siste lukkingen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downtrends er definert av priser som handler under det bevegelige gjennomsnittet. For mer, se Gjennomføringsveiledningen vår Moving Averages. Denne trenddefinerende eiendommen gjør det mulig å flytte gjennomsnitt for å generere handelssignaler. I sin enkleste applikasjon kjøper handelsfolk når prisene beveger seg over bevegelsen gjennomsnittlig og selge når prisene går over den linjen En tilnærming som dette er garantert å sette handelsmannen på høyre side av enhver betydelig handel. Dessverre, mens utjevning av dataene vil flytteverdier ligge bak markedsaksjonen, og næringsdrivende vil nesten alltid gi tilbake en stor del av fortjenesten på selv de største vinnende handler. Eksponentielle Moving Averages Analytikere ser ut som ideen om det bevegelige gjennomsnittet og har tilbrakt mange år med å forsøke å redusere problemene knyttet til denne forsinkelsen. En av disse innovasjonene er eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA Denne tilnærmingen tilordner en relativt høyere vekting til de siste dataene, og som følge av dette forblir det nærmere prisaktiviteten enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Formelen for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt er. EMA Vekt Lukk 1-Vekt EMAy Hvor. Vikt er utjevning konstant valgt av analytikeren. Det er det eksponentielle glidende gjennomsnittet fra igår. En felles vektningsverdi er 0 181, som ligger nær en 20-dagers enkel bevegelse i gjennomsnitt En annen er 0 10, som er omtrent et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om det reduserer lagret, klarer det eksponentielle glidende gjennomsnittet ikke å adressere et annet problem med bevegelige gjennomsnitt, som er at deres bruk for handelssignaler vil føre til et stort antall av å miste handler I nye konsepter i tekniske handelssystemer Welles Wilder anslår at markedene bare trender en fjerdedel av tiden Opptil 75 av handelshandlinger er begrenset til smale områder, når flytende gjennomsnittlig kjøp og salg signaler vil bli gjentatte ganger generert som priser raskt bevege seg over og under det bevegelige gjennomsnittet For å løse dette problemet har flere analytikere foreslått å variere vektningsfaktoren til EMA-beregningen. For mer, se Hvordan flytter gjennomsnitt som brukes i trading. Tilpassing av bevegelige gjennomsnitt til markedshandling En metode for å håndtere ulempene ved Flytte gjennomsnitt er å multiplisere vektningsfaktoren med et volatilitetsforhold. Å gjøre dette ville bety at det bevegelige gjennomsnittet ville være lengre enn gjeldende pris i volati le markeder Dette vil tillate vinnerne å løpe Som en trend kommer til en slutt og prisene konsolidere det bevegelige gjennomsnittet vil bevege seg nærmere den nåværende markedsaksjonen og i teorien tillate handelsmannen å beholde de fleste gevinster fanget under trenden. I praksis, Volatilitetsforholdet kan være en indikator som Bollinger Band-bredden, som måler avstanden mellom de kjente Bollinger-båndene. For mer om denne indikatoren, se Grunnleggende om Bollinger Bands. Perry Kaufman foreslo å erstatte vektvariabelen i EMA-formelen med en konstant basert på effektivitetsforholdet ER i sin bok, New Trading Systems and Methods Denne indikatoren er utformet for å måle styrken til en trend definert innenfor et område fra -1 0 til 1 0 Det beregnes med en enkel formel. ER totalt prisendring for perioden summen av absolutt prisendringer for hver bar. Consider et lager som har en fempunkts rekkevidde hver dag og i slutten av fem dager har fått totalt 15 poeng. Dette ville resultere i et ER på 0 67 15 p oints oppadgående bevegelse dividert med total 25-punkts rekkevidde Hadde denne aksjen redusert 15 poeng ville ER-være -0 67 For mer handelsrådgivning fra Perry Kaufman, les Losing To Win som skisserer strategier for å takle trading losses. Prinsippet om en trendens effektivitet er basert på hvor mye retningsbestemmelse eller trend du får per prisbevegelsesenhet over en definert tidsperiode. En ER på 1 0 indikerer at aksjen er i perfekt opptrend -1 0 representerer en perfekt nedtrending. Ekstremer er sjelden nådd. For å bruke denne indikatoren for å finne det adaptive glidende gjennomsnittlige AMA, må handelsfolk beregne vekten med følgende, ganske komplekse formel. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF er eksponensiell konstant for den raskeste EMA tillatelig vanligvis 2.SCS er eksponentiell konstant for den langsomste EMA-tillatelsen ofte 30.ER er effektivitetsforholdet som ble notert over. Verdien for C blir da brukt i EMA-formelen i stedet for den enklere vektvariabelen Selv om vanskelig å beregne for hånd, er det adaptive glidende gjennomsnittet inkludert som et alternativ i nesten alle handelsprogramvarepakker. Les mer på EMA, les Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Eksempler på en enkel glidende gjennomsnittlig rød linje, en eksponentiell glidende gjennomsnittlig blå linje og den adaptive bevegelige gjennomsnittsgrønne linjen er vist i Figur 1.Figur 1 AMA er i grønt og viser størst grad av flattning i rekkeviddebundet handling sett på høyre side av dette diagrammet. I de fleste tilfeller er det eksponentielle glidende gjennomsnittet, vist som den blå linjen, er nærmest prisaktiviteten. Det enkle glidende gjennomsnittet er vist som den røde linjen. De tre glidende gjennomsnittene som er vist på figuren, er alle tilbøyelige til whipsaw-handler på ulike tidspunkter. Denne ulempen med glidende gjennomsnitt har hittil vært umulig for å eliminere. Konklusjon Robert Colby testet hundrevis av tekniske analyseverktøy i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han konkluderte med at selv om det adaptive glidende gjennomsnittet er en interesse g nyere ide med betydelig intellektuell appell, viser våre foreløpige tester ikke noen reell praktisk fordel for denne mer komplekse trendutjevningsmetoden. Dette betyr ikke at handelsfolk bør ignorere ideen. AMA kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle et lønnsomt handelssystem. For mer På dette emnet leser du Discovering Keltner Channels and the Chaikin Oscillator. ER kan brukes som en frittstående trendindikator for å se de mest lønnsomme handelsmulighetene. Som et eksempel viser forholdene over 0 30 sterke opptrender og representerer potensielle kjøp Alternativt siden volatilitet beveger seg i sykluser, kan aksjene med lavest effektivitetsforhold sees som breakout opportunities. March 1998 TRADERS TIPS. Here er denne måneden s valg av Traders Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å gjennomføre noen av Strategiene som presenteres i dette problemet. Du kan kopiere disse formler og programmer for enkel bruk i spreadshe et eller analyseprogramvare Velg bare ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standardnøkkelkommandoen for kopiering eller velg kopi fra nettlesermenyen. Den kopierte teksten kan deretter limes inn i et åpent regneark eller annen programvare av velge et innsettingspunkt og utføre en lim-kommando Ved å bytte frem og tilbake mellom et programvindu og den åpne nettsiden, kan dataene overføres enkelt. Denne måneds tips omfatter formler og programmer for. Det adaptive glidende gjennomsnittet som ble diskutert i intervju med Perry Kaufman i 1998 STOCKS COMMODITIES Bonusproblemet artikkelen opprinnelig ble vist i mars 1995, er et utmerket alternativ til standard glidende gjennomsnittlige beregninger I denne måneden presenterer Traders Tips jeg to enkle språkstudier og et Easy Language-system som er basert på det adaptive glidende gjennomsnittet. Den adaptive glidende gjennomsnittlige beregningen som brukes i studier og system i TradeStation eller SuperCharts i s utføres hovedsakelig av en funksjon referert til som AMA En annen funksjon referert til som AMAF brukes til å beregne det adaptive glidende gjennomsnittsfilteret Som alltid skal funksjonene opprettes før utviklingen av studiesystemet Type Funksjon Navn AMA. Vars Støy 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Glatt 1, Raskeste 6667, Langest 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Lukk - Lukk 1.IF CurrentBar Period Da AdaptMA Close. IF CurrentBar Period Start Begynn Signal AbsValue Close - Lukk Period. Noise Summation Diff , Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio Raskeste - Langsomest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Glatt Lukk - AdaptMA 1 End. Inputs Period Numeric, Pcnt Numeric. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, EfRatio 0, Glatt 1, Raskeste 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0, AMAFltr 0.Diff AbsValue Lukk - Lukk 1.IF CurrentBar Period Da AdaptMA Close. IF CurrentBar Periode Så Begynn Signal AbsValue Lukk - Lukk Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power Efrat io raskeste - sakte langsomste, 2.AdaptMA AdaptMA 1 jevn lukk - AdaptMA 1.AMAFltr StdDev AdaptMA-AdaptMA 1, Periode Pcnt End. AMAF AMAFltr Når du har opprettet begge funksjonene, kan du deretter lage de to studiene og systemet Den første indikatoren viser den adaptive bevegelige gjennomsnittslinjen med en valgfri vridning Vridningen er at AMA-linjen kan glattes ved hjelp av lineær regresjon Således har jeg tatt med i indikatoren en inngang som heter glatt som lar deg avgjøre om AMA-linjen skal glattes eller ikke AY da inngangsverdien slår ut beregningen An N plotter bare den rå AMA-linjen Denne indikatoren skal skaleres til Samme som prisdata Type Indikatornavn MovAvg Adaptive. Inputs Periode 10, Glatt Y. IF UpperStr Glatt Y Da Plot1 LinearRegValue AMA Periode, Periode, 0, Glatt AMA Else Plot2 AMA Periode, Adaptiv MA Den andre indikatoren, Mov Avg Adaptive Fltr, tar filtreringskonseptet og bruker det til en indikator Basert på det filtrerte adaptive glidende gjennomsnittet AMAF-parametere, vil denne indikatoren tegne en vertikal blå eller rød linje, avhengig av tilstanden som er oppfylt. Verdiene som reflekteres av de vertikale linjene, gjenspeiler verdien av AMA-filterberegningen. Noen foreslåtte formatinnstillinger er gitt etter indikatorkoden Type Indikatornavn MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Start AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal AMAVal 1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal AMAVal 1 Så AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs AMAFVal Så Begynn Plot1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Så varsel True End Else Hvis AMAHs - AMAVal AMAFVal Så Start Plot2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Så Alert True End Plot3 AMAFVal, AMAFilter End. Style Scaling Screen Den MovAvg Adaptive Fltr-systemet nedenfor er basert på reglene angitt for oppføringer basert på den filtrerte adaptive glidende gjennomsnittlige beregningen Type System. Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVa l 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Start AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal AMAVal 1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal AMAVal 1 Så AMAHs AMAVAL IF AMAVal - AMALs Crosses Over AMAFVal Så kjøp denne baren på nært hold hvis AMAHs - AMAVal krysser over AMAFVal, så selg denne linjen på nærkant. Denne koden er også tilgjengelig på Omega Research s nettsted. Navnet på filen er Vær oppmerksom på at alle Traders Tips analyseteknikker postet hos Omega Research s nettsted kan benyttes av både TradeStation og SuperCharts Når det er mulig, vil de rapporterte teknikkene inkludere både Quick Editor og Power Editor formater. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Tilbake til oversikt. I MetaStock 6 5 kan du enkelt lage det adaptive glidende gjennomsnittssystemet som diskuteres av Perry Kaufman i intervjuet som vises i 1998-bonusproblemet med MetaStock 6 5 kjører, velg Indikatorbygger fra Verktøy-menyen, og klikk deretter på Den nye knappen Skriv inn følgende formler. Adaptive Moving Average Binær Wave. Periods Input Time Perioder, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Hvis Cum 1 periodene 1, ref Close , -1 konstant CLOSE - ref Lukk, -1, Forhånds konstant CLOSE - PREV. FilterPercent Input Filtreringsprosent, 0,100,15 100.Filter FilterPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Perioder. SAMTAL Hvis AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Hvis AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Input Time Perioder, 1.1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Hvis Cum 1 perioder 1, ref Lukk, -1 konstant Lukk - ref Lukk, -1, Forhånds konstant Lukk - PREV. Hvis du vil se det adaptive glidende gjennomsnittet, bare plott det på et diagram i MetaStock Hvis du vil se kjøpet og selg signaler fra det adaptive glidende gjennomsnittssystemet, plot den adaptive glidende gjennomsnittlige binære bølgen. Denne binære bølgen plotter a 1 når det er kjøpssignal, en -1 for et selgesignal og en null når det sn o-signal - Allan J McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internett Tilbake til List. TECHNIFILTER PLUS. Here sa TechniFilter Plus, versjon 8, formel for det adaptive bevegelige gjennomsnittlige AMA diskutert av Perry Kaufman i 1998-bonusen Issue. AMA er et eksponentielt gjennomsnitt hvor multiplikatorvekten kan variere hver dag mellom en maksimums - og minimumsverdi. Da prisene danner en sterk trend, nærmer denne variable vekten sin maksimale verdi, noe som fører til at AMA sporer priskurven nærmere Når prisene Zigzagging, den variable vekten nærmer seg minimumsverdien, noe som fører til at AMA flater Kaufman bruker forholdet mellom prisendring og prisvariasjon for å skala variabelen. Formelen bruker tre parametere 2, 30 og 10 Den første parameteren 2 indikerer at et to-dagers eksponensielt gjennomsnitt er det raskeste gjennomsnittet for det variable gjennomsnittet. Den andre parameteren, 30, indikerer at et 30-dagers gjennomsnitt er det laveste gjennomsnittet for variabelt gjennomsnitt. Den tredje parameteren, 10, indikerer Lookback-perioden for å beregne hvordan vekten vil endre. Kerry Kaufman s Adaptive Moving Average Formula. WITCHES multiline recursive. INITIAL VALUE C. FORMULA Denne TechniFilter Plus-strategien og rapporter, strategier og formler fra tidligere Traders Tips kan lastes ned fra RTR s Web site - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-post Internett Tilbake til List. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Here er en WAVE WI E program implementering av Perry Kaufman s adaptive glidende gjennomsnittlig AMA, diskutert i STOCKS COMMODITIES 1998 Bonus Issue interviews presentasjon - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post Internett Tilbake til listen. Perry Kaufman s adaptive bevegelige gjennomsnittlige STOCKS COMMODITIES, 1998 Bonus Issue er et godt eksempel på bruk av bruker formel evne i SMARTrader The nøkkelen til å skape det adaptive glidende gjennomsnittet AMA er evnen til å skrive rekursiv eller selvreferanse, formler jeg skal peke ut som vi fortsetter. Rad 4, merket offset, brukes i forbindelse med rad 15 for å frø de verdiene manuelt angitt i regnearkseksemplet i cellene I5 til I14 Retningen bestemmes i rad 5 ved hjelp av en 10-minutters momentstudie Rader 6, 7 og 8 beregner volatiliteten ved først å beregne en tidsmoment, da tar absolutt verdi av momentum og til slutt summerer en 10-årig serie Rader 9 og 10 beregner ER-verdien og dens absolutte verdi Rader 11 og 12 er koeffisienter som inneholder eksponentverdiene som representerer to og 30 perioder, henholdsvis rad 13 beregner ssc-verdien Row 14 kvadrater ssc, gir c. Row 16 beregner den faktiske AMA og er den første rad som er rekursiv Rute 17, også rekursiv, beregner forskjellen mellom gjeldende og forrige AMA Row 18, AMAdiff, bruker en if-setning for å unngå å rapportere en ugyldig resulterer i kolonne 1, siden det ikke er noe før kolonne 1 for å gi en gyldig beregning. Rad 19 beregner 10-års standardavviket for AMAdiff Row 20 er en koeffisient som inneholder prosentverdien Row 21 Beregner filterverdien Rader 22 og 23 er rekursive brukerrader som sporer AMA-nedturene og AMA-høyene. Row 23 og 24 er henholdsvis kjøpesalgsreglene. Figur 1 SMARTRADER Denne SMARTrader SpecSheet implementerer Perry Kaufman s adaptive glidende gjennomsnitt fra 1998-bonusen Problem. Dette spesifikasjonsbladet er også tilgjengelig på Stratagems nettsted - Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post Internett Tilbake til Liste. Metastock Formler - K Klikk her for å gå tilbake til Metastock Formula Index. KA Money Flow System. This system er basert på Money Flow Index Det er et utviklingssystem og vil gjerne innspill fra andre lesere for å forbedre det. Takk for eventuelle forslag for å forbedre det. Det forsøker å kjøpe når MFI begynner å samle seg fra en oversold stat og selger kort når MFI begynner å falle fra overkjøpt tilstand. Kan noen hjelpe kroppen til å danne en undersøkelse for å finne aksjer som dette systemet vil fungere best for. 5 Max 20 Trinn 1.enterShort Cross HHV MFI 23, 23 - opt1, MFI 23 OG MFI 23 50.ShortOptimizationFullDetails OPT 1 Min 5 Max 20 Trinn 1.Karnish Bollinger Band Histogram Trading System. BBHistogram CLOSE 2 Std CLOSE, 20 - Mov CLOSE , 20, enkelt 4 Std CLOSE, 20 100 Cross 0, BBHistogram. BBHistogram CLOSE 2 Std CLOSE, 20 - Mov CLOSE, 20, SIMPLE 4 STD CLOSE, 20 100 Cross BBHistogram, 100. Her er freebie BB Histogram C 2 Std C, 20 - Mov C, 20, S 4 Std C, 20 100.Velg åpningsdagene etter at BB Histogramet trer inn 100 og kjøp når det trenger inn null. Legg til posisjoner når BB Histo går over 100 eller under null og deretter repetrerer utløsningsnivåene. Jeg tror denne tilnærmingen har registrert 11 raske SP-vinnere med 700 poeng. Men Steve, dette systemet må ikke fungere lenger fordi det mister den siste handelen du satte på Right. My eneste ansvarsfraskrivelsen er at jeg garanterer at jeg vil selge programvare , kartleggingstjenester og alt annet jeg kan tenke på for å tjene penger i 2000 I mellomtiden suge alle f ree ting fra meg du kan kopiere Og mest av alt, vær oppmerksom på at de største antagonistene på listen gir absolutt null når det gjelder å hjelpe deg med handel. Søk svarene fra deg med noen snarveiledning fra folk som er villige til å dele. Kauffman s Adaptive RSI. MetaStock formel utledet fra beregninger i Trading Systems and Methods, Tredje utgave, av Perry J Kaufman Denne formel tilpasser standard RSI til en utjevning constant. sc Abs RSI Periode 100 - 5 2.If Cum 1 Periode, CLOSE, PREV sc CLOSE - PREV. Krausz s Gann Swing HiLow Activator. Jeg kunne bare implementere Krausz Gann Swing HiLow Activator i Metastock, fordi det er bare gjennomsnittet for de siste tre stolpene. Stopp for kort posisjon eller lang innføring eller Lav stopp for lang tid. posisjon eller kort oppføring planlagt en periode fremover. Ref Mov L, 3, S, -1 eller Ref Mov H, 3, S, -1. Kurtosis er en markedsfølelsesindikator MetaStock-formelen for Kurtosis er som følger. Kurtosis er konstruert av tre forskjellige deler Kurtosis, Fast Kurtosis FK og Fast Slow Kurtosis FSK. Kurtosis K-delen av denne beregningen er mo 3 - ref mo 3, -1. Det er i dag s Kurtosis - i går s Kurtosis. Fast Kurtosis FK er mov K, 66 , E mov mo 3 - ref mo 3, -1,66, E Hvilket er Kurtosis glattet med et 66-års eksponentielt glidende gjennomsnitt. Fast Slow Kurtosis FSK er den komplette formelen mov mov mo 3 - ref mo 3, -1, 66, E, 3, S Hvilken er FK glattet med 3 periode, enkel glidende gjennomsnitt. Du vil kanskje eksperimentere med forskjellige tidsperioder for å optimalisere resultatene. For eksempel, for å beregne en 4-periode Kurtosis, en 50-periode FK og en 10-periode FSK, bruk følgende formel. Keltner-kanaler er forklart i boken The New Commodity Trading System og metoder av Perry Kaufman og ble først introdusert i boken Hvordan tjene penger på varer fra Chester W Keltner Syntaxen for formlene i MetaStock er.