Hull Bevegelig Gjennomsnitt Meta Formel

Hull Moving Average HMA. Hull Moving Average løser det alderen gamle dilemmaet for å gjøre et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt mot dagens prisaktivitet, samtidig som kurvejevnheten opprettholdes. Faktisk eliminerer HMA nesten helt lag og klarer å forbedre utjevning samtidig. For å forstå hvordan det oppnår begge disse motsatte utfallene samtidig må vi begynne med en lettforståelig referanseramme. Følgende diagram inneholder et 16 uker enkelt glidende gjennomsnitt som konstant legger prisaktiviteten og har dårlig glatthet. For det første kan løse problemet med kurveutjevning gjøres ved å ta gjennomsnittet av gjennomsnittet, dvs. 16-årig SMA 16-periode SMA-pris. De dårlige nyhetene er at det forårsaker en stor økning i lag som vist nedenfor. Å løse problemet med lag er litt mer involvert og krever en forklaring med tall i stedet for diagrammer Vurder en serie på 10 tall fra 0 til 9 og tenk at de er suksessive prispunkter på et diagram med 9 som de siste prispunkt på høyre side. Hvis vi tar det ti enkle gjennomsnittet av disse tallene, så ikke overraskende, bestemmer vi midtpunktet på 4 5 som ligger betydelig bak det siste prispunktet på 9. Her er den klarte biten først la s halver gjennomsnittet til 5 og bruker det til de siste tallene 5,6,7,8 og 9, resultatet er midtpunktet for 7. For å fjerne laget tar vi midtpunktet på 7 og legg til forskjellen mellom de to gjennomsnittene som tilsvarer 2 5 7 4 5 Dette gir et slutt svar på 9 5 7 2 5 som er en liten overkompensasjon Men denne overkompensasjonen er veldig nyttig fordi den kompenserer den nestende effekten av den nestede gjennomsnittet. Derfor er resultatet av kombinere disse 2 teknikkene er en nesten perfekt balanse mellom lagreduksjon og kurveutjevning. HMA klarer å holde følge med hurtige endringer i prisaktivitet samtidig som den har overlegen utjevning over en SMA i samme periode. HMA benytter vektede glidende gjennomsnitt og demper smooten hing effekt og resulterende forsinkelse ved å bruke kvadratroten av perioden i stedet for selve perioden som vist nedenfor. Integrert kvadratruteperiode WMA 2 x helhetsperiode 2 WMA-prisperiode WMA-pris. Følgende formler for Hull Moving Average er for MetaStock og Supercharts, men kan lett tilpasses for bruk med andre kartleggingsprogrammer som er i stand til tilpasset indikatorkonstruksjon. period Inngangsperiode, 1,200,20 sqrtperiod Sqrt-periode Mov 2 Mov C, periode 2, W Mov C, periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Inngangsperiode Standardverdi 20 vrikke 2 vrikke lukke, periode 2-vekk lukke periode, SquareRoot-periode. En enkel applikasjon for HMA, gitt sin overlegne utjevning, ville være å benytte vendepunktene som inngangsavgangssignaler. Det bør imidlertid ikke brukes til å generere crossover signaler som denne teknikken er avhengig av lag. Skriv og Koble. Skriv til vår News. MetaStock Moving Average Function. The flytende gjennomsnitt er trolig den mest brukte av alle indikatorer Det kommer i ulike typer og har mange applikasjoner. I utgangspunktet bidrar et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris eller en indikator og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden etter kategori De ulike typene er enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantige. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt glidende gjennomsnittlig sted lik vekt på hver verdi i periodevektet og eksponentiell plassere mer vekt på nylige verdier i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vektingen avhengig av volatiliteten i perioden. Fokus på den enkle glidende gjennomsnitt, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder Dette er kalk ulated ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder, for eksempel 15 og dele dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan deres beregninger være litt mer komplekse, men premissen er fortsatt den samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene er plassert. SYNTAX Mov Data Array, Perioder, EST TRI VAR W VOL. Data Array Dette er datarammellen som vil bli gjennomsnittet for å danne den glidende gjennomsnittlige indikatoren Dette er mest ofte sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikator. Periods Dette angir hvor mange perioder som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. EST TRI VAR W VOL Dette er typen flytende gjennomsnitt som skal brukes, vist som følger. E Eksponentiell S Enkel T Tid Series. Tri Triangulær Var Variabel W Vektet. Volum Justert. Følgende formel plotter et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt av sluttprisen. I eksemplet ovenfor. En mer nyttig anvendelse o f dette eksempelet kan være. C Mov C, 15, S og V Mov V, 20, S. Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som betegnes av C Mov C, 15, S og at nåværende volum må være større enn 20-års gjennomsnittet av volumet betegnet med V Mov V, 20, S. Looking på Figur 3 27, kan vi se et 15-års simpelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3 27 Moving Average Indicator. Konstruere formler for følgende.1 Sluttprisen krysser over et 20-årig veidende glidende gjennomsnitt av det nærliggende og 30-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen. Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide Oppdag den enkle hemmeligheten for å gjøre Metastock enkelt identifisere lønnsomme handler. Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study Guide. Hull Moving Average. Hull Moving Average løser det gamle gamle dilemmaet for å gjøre et bevegelige gjennomsnitt mer lydhør overfor dagens pris aktivitet samtidig som kurven er jevn. Faktisk eliminerer HMA nesten helt og fullt og klarer å forbedre utjevning samtidig. For å forstå hvordan det oppnår begge disse motstridende resultatene samtidig, må vi starte med en lettforståelig referanseramme. Følgende diagram inneholder en 16 Uk, enkel glidende gjennomsnitt som kontinuerlig reduserer prisaktiviteten og har dårlig glatthet. 16 uker Enkelt, flytende gjennomsnitt. For det første kan løse problemet med kurveutjevning gjøres ved å ta et gjennomsnitt av gjennomsnittet, jeg e. De dårlige nyhetene er at det forårsaker en stor økning i lag som vist nedenfor.16 uke Nested Simple Moving Average. Å løse problemet med lag er litt mer involvert og krever en forklaring med tall i stedet for diagrammer. Vurder en serie på 10 tall fra 0 til 9, og forestill deg at de er etterfølgende prispoeng på et diagram med 9 som det siste prispunktet på høyre side. Hvis vi tar det 10-årige enkle gjennomsnittet av disse tallene da ikke overraskende vil vi bestemme midtpunktet på 4 5 som ligger betydelig bak det siste prispunktet på 9 Her er den klarte biten først la halver perioden av gjennomsnittet til 5 og bruke det til de siste tallene 5 , 6,7,8 og 9, resultatet er midtpunktet for 7. For å fjerne laget tar vi midtpunktet på 7 og legger forskjellen mellom de to gjennomsnittene som tilsvarer 2 5 7 4 5 Dette gir et siste svar av 9 5 7 2 5 som er en liten overkompensasjon Men denne overkompensasjonen er veldig nyttig fordi den kompenserer den nestede effekten av det nestede gjennomsnittet. Derfor er resultatet av å kombinere disse 2 teknikkene en nesten perfekt balanse mellom lagreduksjon og kurveutjevning. Du kan t utfør denne handlingen på dette tidspunktet. Du logget på med en annen fane eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten. Du logget ut på en annen fane eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten din.